Nils Christian Framstad

Førsteamanuensis - Økonomisk institutt
Bilde av Nils Christian Framstad
English version of this page
Telefon +47-22855151
Faks +47-22850535
Rom ES1243
Treffetider Se den engelskspråklige siden (trykk "English"-lenken).
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Stokastisk optimering med anvendelser

Undervisning

Tidligere også:

Utdanning og karriere

  • Førsteamanuensis, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo, 2007d.d.
  • Seniorrådgiver, Finanstilsynet, 20022007 (timeengasjert seniorrådgiver 2007d.d.)
  • Dr. scient (anvendt og industriell matematikk), Matematisk institutt (NFR-stipend), Universitetet i Oslo, 2002
Emneord: Matematikk, Penger kreditt og finans, Ressurser energi og miljø, Samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Framstad, Nils Christian & Harstad, Bård Gjul (2017). Conservation Contracts for Exhaustible Resources .
  • Framstad, Nils Christian (2015). Revisiting some results and counterexamples in stochastic portfolio optimization.
  • Framstad, Nils Christian (2014). The Effect of Small Intervention Costs on the Optimal Extraction of Dividends and Renewable Resources in a Jump-Diffusion Model .
  • Framstad, Nils Christian (2014). The effect of small intervention costs on the optimal extraction of dividends or of renewable resources.
  • Framstad, Nils Christian (2013). Portfolio theory for a class of non-symmetric heavy-tailed distributions, and applicability to insurance.
  • Framstad, Nils Christian (2011). Some cases of Ross-type portfolio separation – α-stable, α-symmetric and pseudo-isotropic distributions, with generalizations.
  • Framstad, Nils Christian; Øksendal, Bernt & Sulem, Agnès (2005). Errata corrige: "Sufficient stochastic maximum principle for the optimal control of jump diffusions and applications to finance". Journal of Optimization Theory and Applications.  ISSN 0022-3239.  124(2), s 511- 512 . doi: 10.1007/s10957-004-0949-6
  • Framstad, Nils Christian; Øksendal, Bernt & Sulem, Agnès (2001). A Sufficient Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance.
  • Framstad, Nils Christian; Øksendal, Bernt & Sulem, Agnès (1999). Optimal Consumption and Portfolio in a Jump Diffusion Market .
  • Framstad, Nils Christian; Øksendal, Bernt & Sulem, Agnès (1999). Optimal Consumption and Portfolio in a Jump Diffusion Market with proportional transaction costs.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 17:06 - Sist endret 9. jan. 2017 09:39